فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 2
تاريخچه ريسك 3
تعريف ريسك 5
انواع ريسك 7
1-ريسك در سازمانهاي مالي 7
الف) ريسك مالي 7
ب) ريسك تجاري 9
2-ريسك در سرمايه گذاري 12
الف) ريسك غير سيستماتيك 12
ب) ريسك سيستماتيك 12
منابع ريسك 13
اندازه گيري ريسك 14
ابزارهاي كنترل ريسك 17
رابطه ريسك و بازده 19
مديريت ريسك
چكيده 21
تكامل مديريت ريسك 22
تعريف مديريت ريسك 23
نقش مديريت ريسك 24
اهداف مديريت ريسك 24
ابزارها و روشهاي مديريت ريسك 26
عناصر اصلي در مديريت ريسك 27
شش گام در فرآيند مديريت ريسك 28
چرا مطالعه مديريت ريسك مهم است؟ 29
هدف مديريت ريسك است نه اجتناب از ريسك 29
نتيجه گيري 31
منابع و مأخذ 32

=========

علامت اول بمعني خطر و علامت دوم به مفهوم فرصت مي باشد . بعبارت ديگر ريسك ما را با شرايطي مركب از خطر و فرصت مواجه مي سازد .

گاليتز ريسك را هرگونه نوسانات در هر گونه عايدي ميداند ، تعريف مذكور اين مطلب را روشن ميكند كه تغييرات احتمالي آينده براي يك شاخص خاص چه مثبت و چه منفي ما را با ريسك مواجه ميسازد .بنابراين امكان دارد تغييرات ما را متنفع يا متضرر سازد .

گيلب ريسك را اينچنين معرفي ميكند: هر پديده اي كه بتواند نتيجه حاصل از آنچه سرمايه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ريسك ناميده ميشود .

اولين با هري ماركويتز بر اساس تعاريف كمي ارائه شده ، شاخص عددي براي ريسك معرفي كرد .وي ريسك را انحراف معيار چند دوره اي يك متغير تعريف كرد .

ديدگاه ديگري در خصوص تعريف ريسك وجود دارد كه تنها به جنبه منفي نوسانات توجه دارد .

هيوب ريسك را احتمال كاهش درآمد يا از دست دادن سرمايه تعريف مي كند .بنابر اين براي تعريف ريسك ميتوان دو ديدگاه ارائه كرد :

1- ديدگاه اول : ريسك بعنوان هر گونه نوسانات احتمالي بازدهي اقتصادي در آينده

2- ديدگاه دوم : ريسك بعنوان نوسانات احتمالي منفي بازدهي اقتصادي در آينده

   انواع ريسك :

 الف)ريسك مالي(ريسك بازار سرمايه اي):

بازار سرمايه و ريسكهاي مربوطه ،بر ارزش همه شركتها اثر مي گذارد، به ويژه در مورد سازمان هاي مالي اين اثر بيشتر قابل لمس است و اهميت بيشتري دارد. در واقع سازمان هاي مالي به زحمت ميتوان ريسك بازار سرمايه را از ريسك بازار محصول تفكيك كرد، زيرا محصولات اين سازمانها