مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش
سرمایه گذاری
فرایند سر مایه گذاری
وظایف مدیریت مالی
محیط سرمایه گذاری
روش های طبقه بندی بازارهای مالی
تعریف ریسک:
مدیریت ریسک
بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
مساله سرمایه گذاری مارکویتز
دلایل استفاده از مدیریت ریسک
انواع ریسک
منابع ریسک مالی
ریسک غیر مالی
اندازه گیری ریسک
سنجه های نوسان
دیرش
قوانین دیرش
تحدب
قوانین تحدب :
ضریب بتا
محاسبه ضریب بتا
سنجه های ریسک نا مطلوب
ارزش در معرض خطر (VAR)
محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
روش شبیه سازی تاریخی
روش پارامتریک
ارزیابی عملکرد پرتفوی :
معیار های ارزیابی عملکرد
معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک کل
معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار

و........

 1- درون بنگاه : تامین وتخصیص

2- خارج از بنگاه: شناسایی وبهره گیری از فرصت های بازار براساس تصمیم گیری های مالی وسرمایه گذاری