فهرست

فصل اول: درآمدی بر مهندسی مالی

تعریف مهندسی مالی ظهور مهندسی مالی و توسعه آن کاربرد مهندسی مالی رابطه مهندسی مالی با سایر حوزه های مالی ابزارهای مشتقه مفاهیم مهم در بازارهای مالی و مشتقه بازارهای مشتقه؛ از گذشته تا امروز نقش بازارهای مشتقه؛ ضرورت تشکیل بازارهای مشتقه انتقادات مطرح شده در ارتباط با ابزارهای مشتقه ساختار کتاب حاضر پرسش ها

فصل دوم: مروری بر ریاضیات مالی و ارزش زمانی پول

محاسبه بهره

بهره ساده

بهره مرکب ارزش آتی جریان های نقدی مساوی ارزش فعلی جریان های نقدی مساوی ارزش فعلی جریان های نقدی مساوی دائمی ارزش فعلی جریان های قدی دائمی با نرخ رشد ثابت بهره مرکب پیوسته نرخ بهره موثر

پرسش ها

فصل سوم: پیمان های آتی

کلیات

نحوه تحویل و تسویه پیمان های آتی ریسک نکول در پیمان های آتی خاتمه دادن به پیمان های آتی

پیمان های آتی سهام پیمان های آتی بر روی سهام منفرد پیمان های آتی بر روی پرتفوی سهام پیمان های آتی بر روی شاخص سهام

پیمان های آتی بر روی اوراق قرضه و نرخ بهره پیمان های آتی بر روی اوراق قرضه منفرد و پرتفوی اوراق قرضه وام های آتی پیمان های آتی بر روی نرخ بهره : موافقت نامه نرخ آتی

پیمان های آتی ارز استراتژی ها و کاربردهای مدیریت ریسک نرخ ارز مدیریت ریسک دریافت ارز مدیریت ریسک پرداخت ارز

قیمت گذاری و ارزش گذاری پیمان های آتی قیمت گذاری و ارزش گذاری پیمان های آتی در حالت کلی قیمت گذاری و ارزش گذاری پیمان های آتی سهام قیمت گذاری و ارزش گذاری پیمان های آتی اوراق بهادار با درآمد ثابت

پرسش ها

فصل چهارم: قراردادهای آتی

کلیات

قراردادهای آتی بر روی نرخ بهره کوتاه مدت قراردادهای آتی اوراق خزانه قراردادهای آتی یورو دلاری قراردادهای آتی بر روی نرخ بهره میان مدت و بلندمدت قراردادهای آتی اوراق قرضه خزانه

کاربرد قراردادهای آتی در مدیریت ریسک پرتفوی متشکل از اوراق قرضه محاسبه ریسک پرتفوی قرضه محاسبه ریسک قراردادهای آتی اوراق قرضه | مدیریت ریسک نوسانات نرخ بهره در پرتفوی قرضه با استفاده از قراردادهای آتی اوراق قرضه مدیریت ریسک پرتفوی متشکل از اوراق قرضه دولتی برخی دشواریها در مدیریت ریسک پرتفوی قرضه

مدیریت ریسک بازار سهام با استفاده از قراردادهای آتی اندازه گیری و مدیریت ریسک سبد سهام | مدیریت ریسک پرتفوی سهام

قراردادهای آتی نرخ ارز

قیمت گذاری و ارزش گذاری قراردادهای آتی قیمت گذاری و ارزش گذاری قراردادهای آتی در حالت کلی قیمت آتی در تاریخ انقضاء: ارزش گذاری قراردادهای آتی مقایسه قیمت آتی در قراردادهای آتی و پیمان های آتی قیمت گذاری قراردادهای آتی قیمت گذاری قراردادهای آتی زمانی که هزینه های انبارداری وجود داشته باشد قیمت گذاری قراردادهای آتی زمانی که دارایی موضوع قرارداد دارای جریان های نقدی است

پوشش ریسک برخی مفاهیم مرتبط با پوشش ریسک پوشش ریسک با اخذ موقعیت فروش و پوشش ریسک با اخذ موقعیت خرید برخی ریسک های مرتبط با پوشش ریسک

پرسش ها

فصل پنجم : قراردادهای اختیار معامله

کلیات

تعاریف و مفاهیم پایه انواع قراردادهای اختیار معامله قراردادهای اختیار معامله سهام قراردادهای اختیار معامله بر روی شاخص سهام قراردادهای اختیار معامله بر روی اوراق قرضه قراردادهای اختیار معامله بر روی نرخ بهره

قراردادهای اختیار معامله ارزی سایر انواع قراردادهای اختیار معامله اختیار معامله بر روی قراردادهای آتی

قیمت گذاری و ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله عایدی اختیار معامله تعادل اختیار خرید و فروش اختیار خرید مطمئن و اختیار فروش محافظ ابزارهای مصنوعی وجود فرصت های آربیتراژ قیمت گذاری اختیار معامله در دوره های زمانی گسسته: مدل دو جمله ای مدل دوجمله ای یک دورهای مدل دو جمله ای دو دوره ای قیمت گذاری اختیار فروش به روش دوجمله ای تعمیم مدل دوجمله ای قیمت گذاری اختیار معامله در دوره های زمانی پیوسته : مدل بلک – شولز - مرتون فرمول بلک – شولز – مرتون ورودی های مدل بلک – شولز- مرتون قیمت دارایی پایه : دلتا و گاما قیمت توافقی نرخ بازده بدون ریسک : رو مدت زمان باقیمانده تا تاریخ انقضاء : تتا نوسانات : وگا نقش مهم نوسانات نوسانات تاریخی نوسانات ضمنی

مهندسی مالی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله موقعیت خرید و فروش استاندارد اختیار خرید اختیار فروش استراتژی های مدیریت ریسک با استفاده از اختیار معامله و دارایی پایه اختیار خرید پوششی اختیار فروش محافظ تفاضل های پولی تفاضل رونق تفاضل رکود

ترکیب اختیار خرید و اختیار فروش اختیار های دوطرفه یکسان

پرسش ها

فصل ششم: سوآپ

کلیات ویژگی های قراردادهای سوآپ خاتمه دادن به سوآپ

انواع قراردادهای سوآپ سوآپ نرخ بهره سوآپ سهام سوآپ ارزی سوآپ کالا و سایر انواع سوآپ

پرسش ها